大和レバナス：iFreeレバレッジNASDAQ100(投資信託)
楽天レバナス：楽天レバレッジNASDAQ-100 (投資信託)
QLD：正式名称ProShares Ultra QQQ(米国ETF)
元指数：NASDAQ100指数
楽天レバナスが設定されてから、毎日の値動きを記録・観察しています
年末に楽天レバナスというか、楽天証券にうんざりしていたのですが、観察は続けていました
楽天レバナスが設定されてから2ヶ月が経過しましたので、観察レポートをまとめました
素人考察なので、そもそもの計算などに間違いがあったら申し訳ありません
2021/11/17を基点とした価格変動
大和/楽天/QLD/元指数2倍
大和レバナスと楽天レバナス、そしてQLDはほとんど重なっています
元指数であるNASDAQ100指数を2倍したものより下がり幅が大きいのはちょっと勘弁してほしいですが、QLD・大和と同じような動きができている楽天レバナスの運用に概ね問題はなさそうです
大和レバナスvs楽天レバナス
見難いので、上のグラフから大和レバナスと楽天レバナスのみにしました
やはりほとんど重なっているので見難い…
気持ち大和レバナスの方が全体的に上を行っている感じでしょうか
レバナス価格変動差
レバナスの価格変動の差を、大和レバナス－楽天レバナスで出してみました
こう見てみると、0.3％から0.4％ほど、楽天レバナスの方が変動が劣っているようです
2ヶ月の期間内での平均は0.33％と出ています
つまり、0.33％楽天レバナスの方が運用成績が悪いことになります
設定日からの数字を丸々比較されて、楽天レバナスは不本意ですよね、すみません
NASDAQ100指数2倍からの乖離率
NASDAQ100指数を２倍した数値を0％として、そこからどれくらい乖離したかがわかるグラフです
11月に楽天がぶれているのは、設定したばかりなので仕方ないと思いますが、何故大和レバナスまで大ぶれしているのでしょうか？ここは不明です
1月に大和と楽天がえらいぶれているのは、年末年始と成人の日で休場日があったせいで米国市場だけ動いていたため、乖離が大きく生じました
これを上手に処理できなかったので、丸出しになってしまいました
ぶれが大きくて日々の動きが良く見えないので少し拡大しました
たまに元指数2倍より大きくぶれたり、追いつかなかったり、などですが、まぁまぁ一緒に動いているようです
この2ヶ月での乖離率の平均は…
大和レバナス -0.003％
楽天レバナス -0.013％
QLD -0.007％
大和レバナスと楽天レバナスでは、乖離率が0.01％ずれていました
大和レバナスに比べて、楽天レバナスの方が0.01％成績が悪いということになります
つまり、今のところ楽天レバナスの方が運用コストが多くかかっている、又は楽天レバナスの運用成績が悪くてNASDAQ100指数の2倍に連動しきれていない、ということになります
ちなみに、ここ2ヶ月ですと、QLDより大和レバナスの方が乖離率が小さく成績が良いことになります
素晴らしい！
未完成の観察レポート
価格変動差と元指数からの乖離率を出してみましたが、うーんよくわかりませんねｗ
価格変動差で成績の差を見れますよね
元指数からの乖離率で、運用コストが見えますか？私には見えません
大和なら0.99％かかるはずのところ、0.003％しかかかってないことになりますよね
隠れコストはさらにどう見えるの？
元指数からの乖離率で運用コストが見えないので…
運用コストを確保した上で、レバナスが元指数の2倍動くように運用してくれるのでは？と思うようになってきました(勘違いの可能性は大です)
それならば、大和レバナスでも楽天レバナスでもどちらでも良い訳ですよね
未完成レポートの現在までの状況は、楽天レバナスより大和レバナスの方が成績が良いという結論が出ました
本来はこの観察レポートを基に、今後どちらのレバナスに投資するか決めようと思って始めた訳すが、年末の予想外の楽天証券の制度改悪を受けて、私は楽天レバナスに投資することは辞めました
楽天レバナスは楽天証券でしか買えませんからね
メインの証券会社を変えたいと思っても、引っ越しで楽天レバナスは連れていけないのです、
いつでもSBI証券に移管できるように、今後は大和レバナスのみを買うことにします
レバナス観察も一旦おしまいにして、気が向いたら大和レバナスの運用コストの考察をしたいと思います
1月分の楽天クレジット決済の投資信託が、楽天レバナスのままになっていて、うっかり買ってしまっていましたがね…
おっちょこちょいなんですよね
積立設定はしっかり確認しましょう
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